一、單選題

1.下列不屬于商業(yè)銀行市場風險控制措施的是( )。

A.采用自我評估法評估交易風險和預期損失

B.利用經濟資本配置限制高風險業(yè)務

C.對總交易頭寸或凈交易頭寸設定限額

D.利用金融衍生品對沖或轉移市場風險

2.銀行監(jiān)管與外部審計各有側重，通常情況下，銀行監(jiān)管側重于( )。

A.財務報表檢查

B.銀行機構風險和合規(guī)性的分析、評價

C.會計資料規(guī)范性

D.關注財務數據完整性、準確性和可靠性

3.某商業(yè)銀行資金交易部門的上期稅前凈利潤為 2 億元，經濟資本為 20 億元，稅率為 20%，資本預期收益率為 5%，則該部門上期經濟增加值(BVA)為( )萬元。

A.8000

B.10000

C.11000

D.6000

4.2012 年 6 月，銀監(jiān)會發(fā)布的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》再次對交易賬戶進行定義，下列不屬于交易賬戶中的金融工具和商品頭寸需滿足的條件的是( )。

A.能夠準確估值，且公允價值變動不計入當期損益

B.能夠進行積極的管理

C.交易方面不受任何限制，可以隨時平盤

D.能夠完全對沖以規(guī)避風險

5.下列關于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務中存在的風險隱患及其控制措施的表述，最不恰當的是( )。

A.建立資金業(yè)務的風險責任制可以有效降低前臺交易員操作失誤的概率

B.借助適當的風險量化模型及業(yè)務管理系統可以提高中臺風險管理人員對交易風險評估的準確性

C.代客資金業(yè)務應當向客戶充分提示有關風險，獲取必要的履約保證

D.實行嚴格的前中后臺職責、崗位分離制度，嚴禁后臺結算操作人員與前臺交易員核對交易明細

6.下列關于商業(yè)銀行評級驗證的表述，最恰當的是( )。

A.驗證本質上是證明銀行內部評級體系的必要性

B.各家銀行所采用的驗證方法應當統一

C.驗證應隨著風險管理手段的改進而調整

D.驗證主要由監(jiān)管當局負責

7.根據監(jiān)管機構的要求，商業(yè)銀行采用 VaR 模型計量市場風險監(jiān)管資本時的附加因子的取值范圍是( )。

A.0-2

B.0-4

C.0-1

D.0-3

8.某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經營目標的銀行。2002-2007 年間，其貸款主要投向房地產行業(yè)，資金交易業(yè)務主要集中于高收益的次級債券。2008 年受金融危機的沖擊，該銀行面臨嚴重的流動性風險。經分析可確認，該銀行面臨的流動性風險是其( )長期積極、惡化的綜合作用結果。

A.市場風險、戰(zhàn)略風險和操作風險

B.信用風險、市場風險和戰(zhàn)略風險

C.信用風險、聲譽風險和戰(zhàn)略風險

D.聲譽風險、市場風險和操作風險

9.在我國銀行監(jiān)管實踐中，( )監(jiān)管貫穿于市場準入、持續(xù)經營、市場退出的全過程，也是監(jiān)管當局評價商業(yè)銀行風險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據。

A.資本充足率

B.資本收益率

C.流動性比率

D.存款偏離度

10.過去 3 年，某企業(yè)集團的經營重點逐步從機械制造轉向房地產開發(fā)。商業(yè)銀行在審核該集團法人客戶的貸款申請時發(fā)現，其整體投資現金流連年為負，經營現金流顯著減少，融資現金流需求急劇放大。根據上述信息，下列分析恰當的是( )。

A.多元化經營有助于提升該企業(yè)集團的盈利能力

B.該企業(yè)集團的短期償債能力較弱

C.投資房地產行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團的償債能力很強

D.該企業(yè)集團投資房地產已經造成損失

11.假設某人向商業(yè)銀行申請了一筆 60 萬的住房按揭貸款，在已經還款 40 萬后，又以本資產再評估后的凈值為抵押、追加了一筆 30 萬的個人貸款。若第一筆貸款的風險權重是 50%，追加部分的風險權重是 150%。則按照權重法計算其風險加權資產是( )萬。

A.65

B.75

C.50

D.55

12.下列指標不屬于商業(yè)銀行風險偏好收益類指標的是( )。

A.資本充足率

B.經風險調整后收益

C.每股收益增長率

D.收益波動率

13.中國銀監(jiān)會在總結和借鑒國內外銀行監(jiān)管經驗的基礎上提出的監(jiān)管理念是( )。

A.管法人、管風險、管制度、提高透明度

B.管法人、管流程、管內控、提高透明度

C.管機構、管風險、管制度、提高透明度

D.管法人、管風險、管內控、提高透明度

14.金融衍生品市場所具有的兩個最基本的經濟功能是( )。

A.套期保值和轉移風險

B.轉移風險和套利

C.對沖風險和價值發(fā)現

D.價值發(fā)現和套利

15.下列關于收益率曲線的描述，錯誤的是( )。

A.收益率曲線斜向下意味著長期收益率較低

B.收益率曲線對應著各類期限的貸款利率

C.債券的到期收益率通常不等于票面利率

D.收益率曲線是根據市場上具有代表性的交易品種所繪制的利率曲線

16.商業(yè)銀行的( )有權制定風險管理策略、并決定采取何種有效措施來控制商業(yè)銀行的整體或重大風險。

A.業(yè)務部門

B.風險管理部門

C.董事會

D.高級管理層

17.下列應當歸屬于商業(yè)銀行操作風險的“內部流程”類別的是( )。

A.金融機構“重前臺、輕后臺”的發(fā)展模式從長期來看可能導致損失

B.未在抵押貸款管理辦法中明確規(guī)定“先落實抵押手續(xù)、后放款”

C.信貸調查人員在調查過程中接受各種形式的賄賂/好處協助騙貸

D.2008 年汶川大地震給當地多家商業(yè)銀行造成損失

18.下列不屬于商業(yè)銀行計量交易對手信用風險方法的是( )。

A.內部模型法

B.內部評級法

C.現期風險暴露法

D.標準法

19.下列對于行業(yè)風險的理解，最不恰當的是( )。

A.對于商業(yè)銀行而言，貸款應當盡量投放到收益高，風險低的行業(yè)

B.某些行業(yè)天然就會比別的行業(yè)風險高

C.行業(yè)風險是系統性風險的表現形式之一

D.所有行業(yè)都應當得到均等的信貸投放

20.下列關于商業(yè)銀行內部資本充足評估報告的表述，錯誤的是( )。

A.報告應評估銀行實際持有的資本是否足以抵御主要風險

B.報告可以作為內容完善風險管理體系和控制機制的重要參考文件

C.監(jiān)管機構認為銀行的內部資本充足評估程序符合監(jiān)管要求時，可基于銀行自行評估的內部資本水平來確定監(jiān)管資本要求

D.監(jiān)管機構在銀行提交評估報告后，不需要再對銀行內部資本充足評估程序進行檢查

一、單選題

1.【答案】A。解析：市場風險控制方法包括限額管理、風險對沖等。限額管理中的限額指標包括頭寸限額、風險價值限額等;風險對沖的工具主要是金融衍生產品。通過配置合理的經濟資本也可低市場風險敞口。A 項自我評估法是操作風險控制措施。

2.【答案】B。解析：外部審計和銀行監(jiān)管側重點有所不同。銀行監(jiān)管側重于金融機構合規(guī)管理與風險控制的分析和評價;外部審計則側重于財務報表審計，關注財務信息的完整性、準確性、可靠性。

3.【答案】D。解析：BVA=稅后凈營業(yè)利潤-資本成本=2*80%-20*5%=6000 萬元。

4.【答案】A。解析：外交易賬戶中的金融工具和商品頭寸需滿足的條件的是：交易方面不受任何限制，可以隨時平盤;能夠完全對沖以規(guī)避風險;能夠進行積極的管理;能夠準確估值。

5.【答案】D。解析：資金交易業(yè)務控制操作風險有如下措施：①樹立全面風險管理理念，將操作風險納入統一的風險管理體系;②建立并完善資金業(yè)務組織結構;③實行嚴格的前中后臺職責分離制度;④代客資金業(yè)務應當了解客戶從事資金交易的權限和能力，向客戶充分提示有關風險，獲取必要的履約保證，明確市場變化情況下客戶違約的處理辦法和措施;⑤建立資金業(yè)務的風險責任制，明確規(guī)定各個部門、崗位的操作風險責任等。D 項，未及時與前臺核對交易明細、前后臺賬務長期不符是后臺結算/清算操作風險的成因。

6.【答案】C。解析：驗證因商業(yè)銀行資產組合的特征和所面臨的市場環(huán)境而異，沒有普遍適用的驗證方法。驗證是一個循環(huán)過程，隨著客戶的發(fā)展變化以及數據的積累，商業(yè)銀行應當適時調整、改進其驗證方法，驗證的流程和結果應得到獨立于驗證設計和實施部門之外的部門審閱;《巴塞爾新資本協議》對驗證提出了諸多嚴格要求。

7.【答案】C。解析：附加因子的取值范圍是 0-1。

8.【答案】B。解析：題干中涉及投資策略不當、貸款違約、利率變動的不確定性等帶來的損失的可能性，即為信用風險、市場風險和戰(zhàn)略風險。

9.【答案】A。解析：在我國銀行監(jiān)管實踐中，資本充足率監(jiān)管貫穿于市場準入、持續(xù)經營、市場退出的全過程，也是監(jiān)管當局評價商業(yè)銀行風險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據。

10.【答案】B。解析：現金流的減少易造成流動性風險，該企業(yè)集團的短期償債能力較弱。

11.【答案】B。解析：風險加權資產=60*50%+30*150%=75 萬。

12.【答案】A。解析：A 屬于資本類指標。

13.【答案】D。解析：中國銀監(jiān)會在總結和借鑒國內外銀行監(jiān)管經驗的基礎上提出的監(jiān)管理念是管法人、管風險、管內控、提高透明度。

14.【答案】C。解析：金融衍生品市場所具有的兩個最基本的經濟功能是對沖風險和價值發(fā)現。

15.【答案】B。解析：利率是所有投資收益的一般水平。

16.【答案】B。解析：商業(yè)銀行的風險管理部門有權制定風險管理策略、并決定采取何種有效措施來控制商業(yè)銀行的整體或重大風險。

17.【答案】B。解析：內部流程因素引起的操作風險是指由于商業(yè)銀行業(yè)務流程缺失、設計不完善，或者沒有被嚴格執(zhí)行而造成的損失，主要包括財務/會計錯誤、文件/合同缺陷、產品設計缺陷、錯誤監(jiān)控/報告、結算/支付錯誤、交易/定價錯誤六個方面。

18.【答案】B。解析：2006 年 6 月巴塞爾委員會發(fā)布的《統一資本計量和資本的國際協議：修訂框架》首次明確將交易對手信用風險納入商業(yè)銀行資本監(jiān)管框架，并提出了現期暴露法、標準方法和內部模型法等三種計算方法。

19.【答案】C。解析：非系統性風險是指對某個行業(yè)或個別證券產生影響的風險，行業(yè)風險是非系統性風險的表現形式之一。

20.【答案】D。解析：應當建立內部資本充足評估程序的報告體系，定期監(jiān)測報告銀行資本水平和主要影響因素的變化趨勢 。 二、多選題

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