21、 在實(shí)踐中，通常被用于風(fēng)險(xiǎn)管理的金融工程技術(shù)是( )。

A.分解技術(shù)

B.組合技術(shù)

C.均衡分析技術(shù)

D.整合技術(shù)

標(biāo)準(zhǔn)答案： b

解：組合技術(shù)主要運(yùn)用遠(yuǎn)期、期貨、互換以及期權(quán)等衍生金融工具的組合體對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)暴露(或敞口風(fēng)險(xiǎn))進(jìn)行規(guī)避或?qū)_。由于金融風(fēng)險(xiǎn)暴露對(duì)于任何從事金融活動(dòng)的個(gè)人、企業(yè)(公司)乃至國(guó)家都是普遍存在的，所以組合技術(shù)常被用于風(fēng)險(xiǎn)管理。

22、 在股指期貨中，由于( )，從制度上保證了現(xiàn)貨價(jià)與期貨價(jià)最終一致。

A.實(shí)行現(xiàn)金交割且以現(xiàn)貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù)

B.實(shí)行現(xiàn)金交割且以期貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù)，

C.實(shí)行現(xiàn)貨交割且以現(xiàn)貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù)

D.實(shí)現(xiàn)現(xiàn)貨交割且以期貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù)

標(biāo)準(zhǔn)答案： a

23、 在股指期貨套期保值中，通常采用( )方法。

A.動(dòng)態(tài)套期保值策略

B.交叉套期保值交易

C.主動(dòng)套期保值交易

D.被動(dòng)套期保值交易

標(biāo)準(zhǔn)答案： b

解：在期貨市場(chǎng)上并不一定存在與需要保值的現(xiàn)貨品種一致的品種，人們會(huì)在期貨市場(chǎng)上尋找與現(xiàn)貨在功能上比較相近的品質(zhì)以其作為替代品進(jìn)行套期保值，這一方法被稱(chēng)為“交叉套期保值交易”。對(duì)股指期貨而言，由于交易的股指是由特定的股票構(gòu)成的，大多數(shù)套期保值者持有的股票并不與

指數(shù)結(jié)構(gòu)一致。因此在股指期貨套期保值中，通常采用“交叉套期保值交易”方法。

24、 根據(jù)指數(shù)現(xiàn)貨與指數(shù)期貨之間價(jià)差的波動(dòng)進(jìn)行套利的是( )。

A.期現(xiàn)套利

B.市場(chǎng)內(nèi)價(jià)差套利

C.市場(chǎng)間價(jià)差套利

D.跨品種價(jià)差套利

標(biāo)準(zhǔn)答案： a

25、 針對(duì)股票分紅，在股票分紅期間持有該股票，同時(shí)賣(mài)出股指期貨合約就構(gòu)成一個(gè)( )策略。

A.期現(xiàn)套利

B.跨市套利

C.Alpha套利

D.跨品種價(jià)差套利

標(biāo)準(zhǔn)答案： c

（責(zé)任編輯：xll）

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